• 团队简介

    中粮期货云数据团队(COFCO iCloud),中粮期货明星团队,深谙价值投资、趋势投资和风控理论实践,秉承以数为据的理念,致力于赚取看得见的利润。【详细】

    联系方式

    • 咨询热线
      01052831135
    • QQ群
      175735402
    • 微信咨询
      zlqhysi2018
    中粮期货试错交易

    公司官方微信
    扫描二维码
    或搜索微信号

    cofcoicloud

    每日行情回顾

    云数据:有色强者恒强 黑色远期乐观

      今日盘面解读

      文华商品指数全天减仓8.2万手,上涨0.08%报149.17点,创新高之后高位盘整为主,白盘企稳之后增仓走升为主,已经是连续5个交易日走升,上行趋势犹存。日内工业品小幅收跌,农产品(000061,股吧)下探之后企稳翻红0.38%,油脂在高位波动之后拉涨超1.0%,对指数形成贡献,此外谷物板块上涨0.83%,大豆上涨驱动升温。饲料板块震荡运行,双粕滞涨之后注意阶段性调整压制。软商品表现低迷,震荡缓升路径下,再度回踩均线支撑,等待低吸机会。苹果、红枣延续低迷走势,空头趋势延续,鸡蛋低位波动有所加大,下杀力量也是不具备持续性,关注近期区间争夺。

      工业品整体表现存在差异,有色板块继续上涨近1.0%的情况下,黑色和化工板块停滞不前,钢矿整体回落0.53%,化工板块跌势跌近0.50%,震荡调整下压力虽然不高,但给趋势性操作带来一定难度,波段性介入需把握好节奏。原油板块区间还是未能代开,品种间强弱持续性均不太明显,流畅度不佳,原油日内强劲,但趋势性压力尚未扭转。贵金属调整回落近2.0%,前日涨势消化殆尽,高位震荡运行继续关注均线支撑,之上维持升势行情,路径或变为平缓。

      今日三大股指回落在1.5-2.0%之间,午后增仓出现空头施压,上证指数在前高附近争夺未能企稳,预计市场存在调整蓄力走势。不打破目前日线反弹节奏,则上行突破概率较大。IC跌幅小于IH,整体还是中证500表现较好,价差也是继续上行,套利操作还是仍可参与。创业板指数大跌3.27%,关注在近期低点争夺,继续下破之后,则对盘面的压力将放大,此时创业板的抛压将接踵而来。

      商品指数沉淀资金1762.42(+16.27)亿元,贵金属流出12.84亿元,钢铁板块流出12.25亿元,化工流出7.80亿元,有色流入18.23亿元,煤炭流入8.83亿元。大豆增仓5.1万手冲击4500附近前高,PTA增仓3.6万手震荡收跌于3750元下方;螺纹减仓6.4万手跌破3800元,郑醇减仓5.4万手震荡微跌。领涨品种豆一(+3.30%)、沪(+2.60%)、棕榈(+1.73%),领跌品种沪银(-3.13%)、苯乙烯(-2.76%)、苯尿素(-2.03%)。

      【商品解析】

      1、螺纹:08月19日,上海 HRB400 20mm报价:3700收平

      2、热卷:08月19日,上海 4.75mm报价:4090收平

      3、铁矿:08月19日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:947涨18,普氏指数:127.6涨5.7

      4、玻璃:08月18日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1769收平

      5、焦炭:08月19日,天津港(600717,股吧)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1920收平

      6、焦煤:08月19日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1070收平

      7、郑煤:08月19日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:562.5涨1

      8、钢坯:08月19日,唐山方坯Q235报价:3410收平,天津方坯Q235报价:3490跌20

      9、硅铁:08月19日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平

      10、锰硅:08月19日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6150收平

      螺纹&热卷(2010):

      螺纹减仓6.39万手,下跌54元或1.40%,报3794元/吨;热卷减仓2.16万手,下跌18元或0.45%,报3966元/吨。

      螺纹钢10月减仓上行3856元之后回落,持续震荡运行在3815元上方之后尾盘跳水打开盘整僵局,最低至3792元位置。在3850元平台未能夯实的情况下,下破短期支撑之后关注3766元争夺,继续下破则高位减仓调整行情预计延续,在交割现货贴水,叠加新增交割厂库的情况下,交割修复逻辑展开。1月贴水下表现抗跌,盘中还创3803元新高,夯实3800跟涨思路不变,支撑参考3735和3700附近位置。热卷10月在3990滞涨最低回落至3960元上方,创新高之后略有调整,趋势上涨夯实支撑参考20日均线的动态支撑和上升趋势性支撑。热卷1月在创3894元新高之后回落,企稳3800跟涨多单持有,短线参考5日均线的强支撑,长期支撑20日均线位置。

      铁矿石(I2101):

      今日减仓1.95万手,下跌6元或0.70%,报857元/吨。

      铁矿石在增仓创873元新高之后回落,减仓最低跌至850元企稳,增仓回暖之后震荡运行在860元附近。日内螺纹近月回落存在一定压力,不过技术性涨势延续,创上市新高之后,当前普氏指数和新加坡掉期也是夯实站上120美元高位,整体看涨氛围可谓是高处不胜寒,风险存在,持多买多控制好仓位,支撑参考850、830附近。9月合约震荡也是盘中创新高,强势运行下,对远期支撑犹存,期现推动看涨。套利方面,近端9-1跳水止跌走升, 1-5正套继续建议在50-60区间的介入,关注9-1在50元的企稳情况。

      焦炭&焦煤(2009&2101):

      焦炭减仓0.25万手,上涨10元或0.50%,报2008.5元/吨;焦煤增仓1.33万手,下跌19.5元或1.62%,报1185元/吨。

      焦炭1月在增仓上行之后回落,企稳1980元之后继续增仓上涨,最高升至2018.5元,午后震荡运行在2008元之上。企稳2000跟涨多单持有,低位支撑参考20日均线,之上低吸买入,高位参考在前高附近争夺,没有进一步钢矿驱动前提下,未能突破之前谨慎再去追涨。9月在1975上方大概率企稳,震荡运行下略偏强看待。焦煤1月高开在1220上方承压震荡回落之后,早盘增仓继续杀跌,至1199元之后企稳回升,无午后运行在1208元附近,继续是高位震荡的情况下,焦炭表现持坚,在1190-2000支撑延续低吸思路。9月大幅跳水跌至1165元下方回升,整体在均线压力阴霾笼罩下,继续承压运行。

      玻璃&纯碱(2101&2009):

      玻璃增仓0.06万手,下跌15元或0.81%,报1843元/吨;纯碱减仓1.12万手,上涨22元或1.59%,报1409元/吨。

      玻璃1月震荡运行在1837-1863元之间,波动略有收窄,高位震荡运行格局再度有所增强,区间支撑仍参考1800元附近,在短周期均线支撑有效之际,控制好止损的情况下,参考1820-1830的低吸机会。昨日我们也提到追涨还是存在风险,高位不想错过继续上涨机会,还是低吸为宜,谨慎投资者在当前位置是不太建议主动参与玻璃了,创历史新高的价格一旦波动起来风险和收益均很大。9月支撑关注1840-1850附近,有效则还是对远期给与支撑。纯碱1月走升,支撑参考1550附近,之上维持震荡上涨思路。

      【商品解析】

      1、甲醇:08月19日,华东市场中间价:1715收平

      2、橡胶:08月19日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:11150涨50

      3、橡胶:08月18日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1370收平

      4、PTA:08月18日,华东市场高端价:3570跌5

      5、塑料:08月19日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7700收平

      6、PP:08月19日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:8150收平

      7、PVC:08月19日,PVC(电石法)全国市场中间价:6615收平

      8、沥青:08月19日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平

      9、燃料油:08月19日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:410收平

      10、乙二醇:08月18日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3765涨15

      11、尿素:08月18日,华鲁恒升(600426,股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1720跌20

      原油(SC2010):

      今日减仓0.21万手,上涨4.7元或1.65%,报288.8元/桶。

      INE原油今日减仓的情况下出现止跌横盘的走势,盘中的振幅扩大,目前与国际原油关联性依旧背离。外盘高位横盘,内盘弱势调整,不过周三结束了5连阴,期价收盘还是守住了前期低点的支撑,有高位空的的投资者可续持,但是没有持仓的投资者这个位置建议暂时观望。随着美原油站上200日均线,下方得到明显的支撑,目前美原油交投于近5个月高位附近。彭博大宗商品现货指数收复了年初以来的所有失地.总体而言美原油近期仍维持高位震荡的走势,但较低的波动性使得对冲基金和其他基金经理押注石油产品的表现将优于原油,短时间内这可能会给原油带来部分压力。日内关注OPEC+会议关于未达标产油国补偿性减产和Agbami是否属于原油的讨论。

      燃油(2101):

      今日增仓1.35万手,下跌3元或0.16%,报1886元/吨。

      燃油今日增仓情况下延续区间内宽幅震荡的行情,最近日K线一直处于一阴一阳的状态。燃油通常情况下与国际原油的正相关性较强,但是目前来也出现了分化。期价已经震荡了两周的时间,目前还没有选择出方向,建议投资者期间内高抛低吸的操作思路。耐心等待期价摆脱区间之布局波段持仓的机会。

      沥青(2012):

      今日增仓1.05万手,下跌6元或0.22%,报2664元/吨。

      沥青今日增仓的情况下延续了弱势盘整的行情,期价跌破60日均线的重要支撑,保持偏空思路。期价依旧没有与国际原油保持正相关的迹象。日线来看下跌趋势放缓,建议客户盘中减仓部分持仓,弱势震荡转入空头下跌形态,上周二建议客户空单盘中进场,关注下跌的持续性。

      橡胶(2101):

      今日减仓0.15万手,下跌30元或0.24%,报12410元/吨。

      橡胶今日减仓的情况下出现小幅回落的走势,反弹节奏明显放缓,期价站上了日均线的支撑。接下来关注后续反弹的持续性,如果期价能够一直在均线之上运行的话,那么橡胶继续走升创新高的概率较大。不过目前整个能化板块持续性较差,期价高位震荡的概率较大,日内下破均线支撑建议客户多单先离场观望。等待调整结束之后在接回多单。

      甲醇(MA2101):

      今日减仓5.39万手,下跌2元或0.10%,报1923元/吨。

      郑醇今日减仓的情况下延续区间内震荡的行情,期价多次尝试上破1930附近的平台压力位受阻回落,接下来关注持续性的增仓能否带动郑醇摆脱震荡区间,展开一波强势走升的波段行情。建议投资者提前布局条件单,有资金介入就是好的现象。目前期价一直在1930附近反复,一旦站上这个支撑的话还是保持偏多的思路。

      MEG&PTA(2101):

      PTA增仓3.65万手,下跌16元或0.43%,报3746元/吨;MEG减仓0.23万手,下跌61元或1.53%,报3917元/吨。

      乙二醇今日减仓的情况下出现弱势回落的走势,盘中尝试上破3987附近的平台压力位失败之后再次回到了宽幅震荡的区间内运行。那么追涨的多单及时建议客户回避。本次突破宣告失败,那么还是按照震荡思路采取高抛低吸的操作思路。等待期价蓄势上破成功之后在布局多单。PTA今日增仓的情况下出现弱势阴跌的走势,期价横盘几个交易日滞涨还是选择了弱势回落,夜盘也同样建议客户多单离场。期价依旧延续偏弱的运行节奏,反弹失败。日内短线参与。

      塑料&聚丙烯(2101&2009):

      塑料增仓2.18万手,下跌25元或0.35%,报7140元/吨;聚丙烯减仓2.19万手,下跌48元或0.62%,报7692元/吨。

      塑料今日继续增仓的情况下没有延续强势反弹的走势,期价尝试上破前期高点7200失败之后小幅回落,那么今日空单增仓的迹象比较明显,还是在比较关键的位置开始阻击多头。能否阻击成功,还是要关注多空的博弈情况,日线走势趋强,均线之上启稳的话继续保持低吸的思路,一旦期价上破7200压力位,有望展开加速上涨行情。PP今日减仓的情况下出现了冲高回落的走势,期价还是没有持续性,在最关键的时候没有继续增仓推动期价走升,那么关注调整之后均线的支撑左右,启稳低吸买入,不要追涨。

      【商品解析】

      1、黄金:08月18日,中国黄金投资金条报价:427.8涨10.01

      2、白银:08月19日,1#银99.99%报价:6280跌85

      3、沪铜:08月19日,上海物贸(600822,股吧)平均价:52260涨1135

      4、沪:08月19日,上海物贸平均价:20015涨60

      5、沪:08月19日,上海物贸平均价:14640涨110

      沪铜&沪锌:(2010):

      沪铜增仓1.51万手,上涨1380元或2.71%,报52260元/吨;沪锌增仓0.84万手,上涨300元或1.52%,报20100元/吨。

      沪铜今日增仓的情况下展开加速上涨的的走势,日线来看夜盘直接上破重要压力位再创近期新高,那么沪铜已经摆脱震荡区间,开始了新一轮强势上涨行情,这个走势符合我们的预期,同时还要提及到沪铜的期权合约,就在3天的时间,2009合约的部分看涨期权权利金已经翻了接近10倍,还是比价惊人的。那么随着期权越来越活跃,投资者还真要考虑学习下期权知识,并且开通期权权限了;π拷袢占绦霾值那榭鱿卤3侄嗤非渴粕险切星,期价再创近期新高。周一建议客户回调买入,期价回踩10日均线附近布局的多单,目前有浮盈的情况下继续持有多单;π看踊β聊抢锝庸恿Π,延续强势上涨的节奏。整个有色板块开启了新一轮的牛市上涨行情。

      市场消息

      8月19日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:

      中西部建材

      社库434.74万吨,较上周增加3.39万吨,上升0.79%;

      厂库249.65万吨,较上周增加7.35万吨,上升3.03%;

      产量198.42万吨,较上周减少1.74万吨,下降0.87%;

      热卷

      社库50.54万吨,较上周增加2.51万吨,上升5.23%;

      厂库13.40万吨,较上周增加0.50万吨,上升3.88%;

      产量42.35万吨,较上周增加1.40万吨,上升3.42%。

      中厚社库17.70万吨,较上周增加1.05万吨,上升6.31%。

      全国建材

      社库1133.12万吨,较上周增加5.33万吨,上升0.47%;

      厂库522.64万吨,较上周增加4.51万吨,上升0.87%;

      产量572.85万吨,较上周增加0.99万吨,上升0.17%;

      热卷

      社库263.14万吨,较上周减少2.09万吨,下降0.79%;

      厂库77.05万吨,较上周减少1.90万吨,下降2.41%;

      产量244.26万吨,较上周减少6.19万吨,下降2.47%。

      中厚社库100.05万吨,较上周增加1.75万吨,上升1.78%。

    云数据:有色强者恒强 黑色远期乐观

    云数据:有色强者恒强 黑色远期乐观

      美国至8月14日当周API原油库存减少426.4万桶至5.12亿桶,预期减少200万桶。

      据市场统计,截止8月19日,本周广州17家主流仓库螺纹钢81.08万吨,环比下降0.78万吨。线材盘螺49.17万吨,环比增加0.18万吨。目前广州建筑钢材总库存为130.25万吨,环比下降0.6万吨。较去年同期增加46.4万吨。

      本周中国预到港的铁矿船载量约1734.14万吨,环比减少223.53万吨,环比减少11.42%

      上周(20200810-20200816)全国到港2553.63万吨,环比增长226.04万吨,增长9.71%.

      上周(20200810-20200816)全球铁矿石全球发运量3312.94万吨,环比增长2.52%,其中巴西发货量767.97万吨,环比减少3.33%。澳洲发货量1728.35万吨,环比增长4.29%。

      河北省生态环境厅副厅长何立涛18日表示,河北坚定不移压减过剩产能。2018年至2020年7月,河北省共压减退出钢铁产能4757.4万吨、水泥产能647.4万吨、关停平板玻璃产能2310万重量箱。

      8月17日21时的大秦线下庄站站内有重车脱轨,造成湖东二场已于13:30后发车。此次事件造成:当天秦皇岛库存下降32.5万吨,北方港总库存下降60万吨。目前库存在修复中,大秦铁路(601006,股吧)目前已经恢复,但是各户反馈目前空车没发走,装好的车没发走,据了解是因为别的事情导致,例如:列车调度、 车皮的供应、站内技术作业 ,(车辆检修)汛期安全隐患排除等等各种原因,导致压车(堵车)。

      太原地区部分4.3米焦炉淘汰计划或由原本10月提前至9月执行,目前太原地区共有焦化产能1150万吨,涉及4.3米焦炉产能共1090万吨,除去美锦、梗阳、亚鑫、古交煤气化后9月可能提前关停焦化产能共270万吨,仍需继续关注太原地区相关政策变动。

      中国固废化学品管理网发布2020年第11批限制类公示表,其中铜废碎料核定进口量为14530吨,铝废碎料核定进口量为2610吨,废钢铁核定进口量为3970吨。

      7月产量52.2万吨,累计337.3万吨,同比增长18.9%,累计增长5.8%;7月锌产量52.4万吨,累计356.9万吨,同比减少0.2%,累计增长4.6%。(国家统计局)

      7月氧化铝产量610万吨,累计4128.3万吨,同比减少1.6%,累计减少5.5%;7月电解铝(原铝)产量309.6万吨,累计2113.4万吨,同比增加3.1%,累计增加2.5%。(国家统计局)

      7月铝材产量487.8万吨,累计3103.7万吨,同比增长14.2%,累计增长7.9%;7月铝合金产量81.6万吨,累计500.9万吨,同比增长5.7%,累计减少3%。(国家统计局)

      7月铜材产量187.6万吨,累计1116.2万吨,同比增长14.2%,累计增长3.4%;7月精炼铜产量81.4万吨,累计563.2万吨,同比增长0%,累计增长3.9%。(国家统计局)

      【风险揭示】

      娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

      如需合作请联系微信:zlqhysi2018

      1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

      2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

      3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

      为其他公司交易提供服务。

      

      

    往期精彩更多>>
    CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究
    莫甘娜_黄金矿工_Saxon_麻将胡了_舞龙